cTrader Tools (cBot インジケーター)

【cTrader】グリッドトレードをやってみる【Tools】

cTraderでグリッドトレード

グリッドトレードとは

グリッドトレードとは「上がったものは下がる、下がったものは上がる」という相場の特性を利用し、相場状況関係なしに特定の価格で(もしくは一定の値幅間隔で複数の)ポジションをもち、基本的に損切りせずに戻ったら利確して少しずつ利益を積み上げていくようなトレード手法を言います。

言葉で説明するのが難しいのですが、有名なものだとトラリピとかループイフダンとか呼ばれる手法もグリッドトレードの一種とされています。

こーゆーのですね。これをcTraderで実践してみたいと思います。

 

どう運用するか

グリッドトレード運用の考え方としては大きく2つに分かれると思います。

①絶対損切りしない派

グリッドトレードと言ったらこっちをイメージすることが多いかもしれません。

損切りはせずに、価格が戻るまでひたすら待ちます。この方法であれば本当に相場状況関係なしにエントリーできるのでチャートのことはなにも考える必要がありません

しかしその反面、厳格な資金管理が求められます。資金管理というか、具体的にはレバレッジ1倍か「絶対この価格はあり得ない」と自信が持てる価格を想定した低レバレッジで運用する必要があります。

そのため、どうしても資金効率は悪くなりがちです。長期間の含み損に耐え続けるメンタルも必要ですし、万が一失敗したらロスカットによりほぼ口座全額を失うことになります。

②損切りポイントを決めて仕切り直す派

相場状況無視して適当に売りか買いか決めて、損切りもしないというのはさすがに抵抗がある方も多いでしょう。私もです。

そこで損切りラインは決めておき、相場の状況に合わせた方向でのエントリーのみとして、損切りラインにかかったらすべてのポジションを決済して考え直す、というやり方もあります。

 

②の方法をとるにしても、損切りにかかった場合はいままでの利益を吹き飛ばすくらいの損失となるケースが多いため、ほぼ損切りはないようにと考えて運用することが多いと思います。

そういう意味では①と②ははっきり分けられるものではなく、どっちよりの考え方で運用するかという話になるのかもしれません。

今回は②よりの考えで運用できるようなcBotを作成しました。

 

 

GridTradingSystem

機能概要

cBotを起動するとこんな画面になります。起動しただけでは取引はされず、まずは各種設定を行います。

薄い点線、および下側の灰色の線(最終エントリーライン)がエントリー価格となり、この価格でエントリーします。初期状態では最大5つのポジションを持つ設定となっていますが、再生ボタン左のテキストボックスでエントリー数は変更可能です。

上側に表示された赤い太線がストップラインで、ここに価格が到達すると全ポジション損切りします。

ストップラインと最終エントリーラインはマウスで変更可能です。ラインの位置とエントリー数をお好みで設定します。

ストップラインが最終エントリーラインの上にあればSell、下にあればBuyというようにライン位置によりトレード方向は自動的に決まります

設定が終わったら▶ボタンで開始します。■ボタンで止めるかストップライン到達or最終エントリーラインのポジションが利確するまでひたすらグリッドトレードを行います

手動で止めた後は▶ボタンで再開できます。新たにラインを設定をし直して再開する場合は、右側のResetボタンかReset&Closeボタンを押してください。(Reset&Closeだと保有ポジションも決済します)

 

ここに表示されてるMaxLossは最終エントリーラインからストップラインまで一気に逆行した場合の総損失額です。少し厳しめな数値にはなってしまいますが「このまま起動して放置したときに発生する可能性のある最大損失額」と思ってもらって差し支えないでしょう。

MaxLossを確認の上、最悪の場合の総損失金額と最悪の場合が起きる確率をしっかり見積もったうえで開始してください。

起動後はRealizedProfitに利確した利益合計WorstResultにはMaxLoss+RealizedProfitの値(つまりこれ以上利益がでずに最大損失額をはじき出した場合の最終損益)が表示されます。これらは気休めで表示してるだけなので気にしなくてもいいです。

含み損はあえて表示してません。途中結果の含み損を見て停止するつもりなら最初から最大リスクを抑えて運用始めることをお勧めします。

 

 

パラメータ

TakeProfitPips

利確をPipsで指定します。

Volume

1回にエントリーする通貨数を指定します。(ロットではなく通貨数です。)

HideOrderInfo

指値、逆指値注文のラインを隠したい場合、Yesにします。エントリー数を多くすると注文表示によりチャートが見にくい上、スクロールしにくくなってしまうため、不便を感じたらYesにしてください。

 

ダウンロード

こちらからどうぞ。

 

 

運用に際して

いきなりリアル運用は控えてください!

このcBotはバックテスト(ビジュアルモード)でも動かすことができます必ずバックテストで確認してからリアル運用に移ってください。

損失や利益のバランスなどやってみないとわからないことも多いですし、なによりあなたの環境でcBotが正しく動くが確認しておいた方がいいです。

 

運用イメージ

やるならこんな感じかなーというイメージを挙げておきます。

①日足チャートでレンジ相場を見つける

グリッドトレードは価格が戻ることを前提に考えられた手法です。トレンド相場ではなくレンジ相場を狙って仕掛ける方がいいでしょう。

②週足や月足チャートでトレンド方向を確認する

「もしこのレンジを抜けるとしたらどっちに抜ける可能性が高いか」を考えると、長期トレンドに従うほうが自然だと思います。

③レンジにライン設定し、トレンド方向にエントリーする設定で仕掛ける

トレンド方向にレンジ抜けした場合はその時点で全ポジション利確できてるはずなので、損失0で終了できます。

残念ながらトレンド転換して逆方向にレンジ抜けした場合は損切りとなります。この場合も長くレンジが続いてくれていればペイできてる可能性はありますが、たいていの場合大きな損失を覚悟しておいた方がいいです。

④時々日足を確認し、怪しい動きがあったら撤退する

少なくとも日足レベルでの値動きは見ておいた方がいいでしょう。怪しい動きがあった場合は一旦停止してリスクを抑えて仕掛け直すなどの対応ができます。

もともと小さい利益をちびちび積み上げていくタイプの手法ですので損失が出ないうちに止められればそれだけで万々歳です。

 

気が向いたら試してみてもいい・・・かな・・・

公開しておいてなんですが、自分でバックテストやってみたところちょっと好みに合わないなぁ・・・と感じてます。

確かに高確率で勝つことはできるのですが、失敗した時の一撃が痛すぎるんです。どうしてもハイリスクローリターンになってしまうんですよね。当たり前ですが損切りにあたらないように遠くにライン置けば置くほどMaxLossが大きくなるので。

私自身は使うかどうか迷い中ではありますが、もしグリッドトレードに興味がありましたらぜひお試しください。

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