システムトレード

EA運用の考え方

EA運用マイルール

ajinoriがEAを使うときのルールを紹介します。

・最初に決めた設定は途中で変更しない

・運用開始前に決めた運用停止基準を順守する

・運用中に余計なことはしない

これだけです。あくまでマイルールではありますが、一般的にこうしたほうがいいんじゃないかと思ってます。

ルールの意味を説明する前に、私ajinoriのEA運用の考え方の根幹を語らせてください。

 

 

EA運用は株式運用と同じ

これに尽きます。

過去の成績見て、どれ買うか決めて、買ってみた結果、過去成績通りに上がり続ける保証なんてどこにもなく、利益がでることもあれば損失がでることもある。

実はEAで運用をするのって、株を買うのと同じことなんですよね。ピンとこなければ投資信託と考えるとより近いかもしれません。ただ株や投資信託と比べると初回の手数料(=EA購入代金)が高くつきますが。

どうしてもEA使ってると1回1回のトレード結果に目がいってしまいがちですが、そのEAの取引全体を一つとしててと、EAを稼働させ始めた=このEA銘柄を購入した、と考えます。

 

1回1回の勝ち負けは些細な値動き

株と同じと考えるとEAの1回1回の勝ち負けは実は些細な値動きの一部に過ぎない、ということに気づくのではないでしょうか。

株式投資も初心者の場合は、毎日毎日株価チェックして、今日は上がっただの下がっただのといちいち騒ぐことがありますが、EAの勝ち負けをいちいち気にするのはそれに通ずるものがあります。

冷静に考えれば長期で持つつもりの株ならば、日々の些細な値動きで一喜一憂するのは意味のないことだとわかります。

EA運用もそうです、ほとんどの人が株以上に長期で運用するつもりではじめているはずです。

であれば、1回1回の勝ち負けやちょっとした連勝連敗を気にするのはまったく意味がありません。無駄に疲れるだけなのでやめた方がいいです。

 

EAの設定を変えるのは全く違う銘柄に乗り換えるのと同じこと

EAによってはユーザーが様々なパラメータを設定することで、カスタマイズできるようになってるものがあります。

EAのパラメータを変更するということは、極論としては全く別にEAに作り替えることと同じと思った方がいいでしょう。

当然、バックテストやフォワードテストもやり直す必要が出てきます。

個人的にはパラメータ変えてカスタマイズして、検証しなおす必要があるくらいなら、最初から自分で好きなロジックで作りたいと思うのですが、それは人それぞれでしょう。

しかし運用途中でパラメータを変えるということは、別のEAに乗り換えるくらいのおおごとだと認識しておいた方がいいです。

基本的にはロジックにかかわるパラメータはデフォルト設定で運用したほうがいいですし、デフォルト設定での運用を勧めてないEAには手を出さないほうがいいと思います。

 

エントリーロットの調整は裁量トレード

パラメータの中でもエントリーロット部分は別で最初に自分で設定する必要がある場合が多いです。しかし途中で変更することは少ないです。

「いままで1ロットエントリーしてたEAの調子よさそうだから2ロットに増やした」これが何を意味するか考えてみましょう。

株式運用になぞらえた場合、これは買い増しにあたります。1ロットから2ロットに増やす=同じEAをもう1本1ロットで走らせるのと同じこと、と考えると想像しやすいかもしれません。

じゃあ逆にロット数を減らした場合はというと、もちろん保有株を一部決済したのと同じことになります。

EAでロットを上げ下げするということは自己裁量で株を買い増したり決済することと同じなんです。つまり、特定のEA銘柄の裁量トレードをやってるに過ぎないんです。

もちろん優良株の場合は買い増しの選択をすることがあるように、計画的に買い増し(ロット上げ)を行うのはありかもしれません。

しかし、些細な値動きを気にしてロットを上げ下げするのは、システムトレードをやってるように見せかけて、難解そうなEA銘柄裁量トレードをやってるにすぎませんのが、やめるべきです。

 

運用停止基準は損切りライン

資金全体でどのくらい損失が出たらEAを止めるかという運用停止基準を決めること、これはすなわち損切り設定をすることに他なりません。

株の場合は損切りを設定しない人もいますが、FXで考えた場合損切りを入れないなんてありえないですよね。

株価の場合は0になる可能性が比較的低いですが、FXトレードやEAの場合は資金がほぼ0になる可能性はそこそこ高いです。

そのため、口座資金が0になってもかまわないという場合以外は損切(運用停止基準)は決めておいたほうがいいです。

 

 

マイルールの意味

もうここまで読んでいただけてれば、だいたい伝わっているのではないでしょうか。

 

・最初に決めた設定は途中で変更しない

検証済みのEAを突然別のEAにすり替えるようなことはできません。

ついでに言うと基本的にほとんどデフォルト設定でしようすることにしてます。

ロット数については自分なりの基準で最初に決めたら、途中で変えることは原則しません。

といっても例外が2つだけ。

・固定ロットのEAで複利運用をするときのみ、資金量に応じて一定比率でロットを調整する

・EAポートフォリオの組み換えにともないエントリーロットを調整する

いずれにせよ、EAの成績次第で変えることはない決まりにしています。

 

・運用開始前に決めた運用停止基準を順守する

損切りラインはあらかじめ決めておくべきです。といってもEAの場合は「損失〇円以上」ではなくて「ドローダウン〇%以上」とかで決める方が多いですが。

FX裁量トレードでいうなら損切りというよりは、どちらかというとトレーリングストップを入れておくといった感じですね。

人によっては運用停止基準に達していなくても停止することはあるかもしれませんが、それはそれで構わないと思います。

あくまで損切りラインを設定したうえで、値動き見て決済した、と思えば不自然ではありません。

しかし私はEA裁量トレードには自信がないため、運用停止基準以外で成績をみて止めることはないように決めてます。(これも例外はポートフォリオ組み換え時のみ)

大型指標前などEAが対応できないことがわかってる場合には一時停止することはありますが、これもあらかじめ決めておきます。

何事も先に決めておいた方が、様子を見るたびに毎回毎回迷うことがなくなるのでおススメです。

 

・運用中に余計なことはしない

これはそのまんまですね。なんでわざわざ項目にしておくのかというと、余計なことをしてしまう可能性が高いからです。

ありがちなのが、停止基準には程遠いのに、「連敗続いてるからしばらく止めておこうかな」とか。

たいてい失敗の原因となるのは「すべきことをしなかった」よりも「余計なことをした」方が多いので。

特にEA運用中なんて「すべきこと」がほとんどないため、なおさらです。

 

 

EA運用ってなんなんだろう

こう考えていくとEAでの運用はあくまで長期投資のポートフォリオのひとつみたいに考えることが適切と思えてきませんか?

いくら聖杯と思えるEAを見つけたからといって、それ一つだけに資金をつぎ込むというのがいかに不自然なことか、投資経験のある方なら感じ取れるのではないでしょうか。

 

今までなんとなくよさげなEA適当に使ってた、という方もいると思います。別にそれがいけないと言うつもりはありません。

ただこんな考え方もあるんだなと、一つの気づきを得ていただけたなら幸いです。

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